套利组合满足的条件

套利组合是一种投资策略，通过组合不同的证券以实现风险套利和利润的最大化。下面将介绍套利组合满足的条件：

套利组合属于自融资组合，即投资者在建立套利组合时不需要追加额外的资金投入。这意味着投资者可以利用已有的资金在不同证券之间进行套利操作，从而降低了投资风险。

套利组合不受任何因素的影响和波动，其收益率不会随市场条件的变化而变化。这种敏感度为零的特性使得套利组合成为一种稳定的投资工具，投资者可以通过构建套利组合来规避市场风险。

套利组合的预期收益率应大于零，这意味着投资者在建立套利组合时可以期望获得正收益。由于套利组合是通过差价或价格波动来获取利润，因此投资者需要确保预期收益率为正才能实现套利目标。

解析 C 套利组合

套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：

1. 该组合中各种证券的权数满足: ΣWi = 0
2. 该组合因素灵敏度系数为零，ΣWiBi = 0，其中Bi表示证券i的因素灵敏度系数。
3. 该组合的收益率大于零，即预期收益率大于零。

套利组合应该满足的条件有

套利组合应该满足以下条件：

套利组合的条件是

套利组合的条件包括：

套利的条件

套利发生的条件包括：

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()

根据套利定价理论，套利组合满足以下条件：

套利组合满足的条件包括：不追加资金、对任何因素的敏感度为零、预期收益率大于零，同时满足权数和因素灵敏度的要求。投资者可以根据这些条件来构建套利组合，实现风险套利和利润最大化的目标。